Witam.
Fatalny początek przygody z Linuksem. :/ Problem leży w sterownikach karty graficznej. Knoppix zapewne używa otwartych sterowników Nouveau, które w niektórych przypadkach (tak też mam ze swoim GeForcem 9600M GT), zawieszają się przy próbach współpracy z mechanizmem Kernel Mode Setting (KMS), no i jeszcze gdzieś się w tym wszystkim ACPI szwęda.
Zależnie od modelu nVidii może to powodować zawieszenie kompa (Twój przypadek, bo zapewne klawiatura przestaje reagować na sygnały sterujące typu Ctrl-C?) na różne sposoby (po prostu, z wygaszeniem ekranu, a artefaktami na ekranie). Najgorsze jest to, że chyba nikomu nie udało się jeszcze znaleźć jednoznacznego rozwiązania tego problemu. Żeby zaoszczędzić Ci czasu proponuję sprawdzenie innych, popularniejszych dystrybucji, np. Ubuntu lub Mint. Możesz też wypróbować SparkyLinux (u mnie przynajmniej nie miał tego problemu).

Co do samego Knoppixa, to nie pamiętam, czy przy uruchomieniu z płytki wyświetla na początku jakieś menu, ale jeżeli jest, to można zawsze probówać dopisać przy uruchomieniu "acpi=off" lub "nomodeset".
Pozdrawiam.